国泰中证盘算推算机主题ETF聚合C: 国泰中证盘算推算机主题走动型绽开式指数证券投资基金聚合基金(国泰中证盘算推算机主题ETF聚合C)基金居品贵府纲目更
发布日期：2024-11-21 10:47 点击次数：68
国泰中证盘算推算机主题走动型绽开式指数证券投资基金
聚合基金（国泰中证盘算推算机主题ETF聚合C）基金居品
贵府纲目更新
编制日历：2024年11月15日
送出日历：2024年11月21日
本纲目提供本基金的要紧信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。
一、居品大致
国泰中证盘算推算机主题
基金简称 基金代码 160224
ETF 聚合
国泰中证盘算推算机主题
下属基金简称 下属基金代码 010210
ETF 聚合 C
中国农业银行股份有限
基金经管东谈主 国泰基金经管有限公司 基金托管东谈主
公司
基金契约奏效日 2020-12-03
基金类型 基金中基金 走动币种 东谈主民币
运作样式 无为绽开式 绽开频率 每个绽开日
初始担任本基金
基金司理 艾小军 基金司理的日历
证券从业日历 2001-05-01
《基金契约》奏效后，连合 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦
其他 按期陈诉中给予裸露。连合 60 个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主
应当向中国证监会陈诉并提议措置决策，如移动运作样式、与其他基
金吞并或者隔断基金契约等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。
二、基金投资与净值融会
(一) 投资指标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）
“第九部分 基金的投资” 。
通过主要投资于指标ETF，雅致追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪
投资指标
误差的最小化。
本基金主要投资于指标ETF、方向指数成份股（含存托根据）、备选成
份股（含存托根据）。为更好地达成投资指标，本基金可一丝投资于
非方向指数成份股（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上
投资鸿沟
市的股票、存托根据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业
债、公司债、次级债、所在政府债券、政府守旧机构债券、政府守旧
债券、中期单子、可移动债券（含分辩走动可转债）、可交换债券、
短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、财富守旧证券、同行存
单、银行进款、货币阛阓用具、股指期货以及法律法则或中国证监会
允许基金投资的其他金融用具。
在法律法则允许的情况下，在执行妥当门径后，本基金不错参与融资
和转融通证券出借。
基金的投资组合比例为：本基金投资于指标ETF的比例不低于基金财富
净值的90%。每个走动日日终在扣除股指期货合约需交纳的走动保证
金后，本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金财富净值的5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金经管东谈主在执行妥当门径后，不错相应调整本基金的投资鸿沟
和投资比例章程。
本基金的方向指数为中证盘算推算机主题指数偏激畴昔可能发生的变更。
本基金为指标ETF的聚合基金，以指标ETF动作主要投资方向，便捷投
资东谈主通过本基金投资指标ETF，本基金并不参与指标ETF的经管。
主要投资策略 1、财富建立策略；2、指标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存
托根据投资策略；5、债券投资策略；6、财富守旧证券投资策略；7、
股指期货投资策略；8、融资与转融通证券出借投资策略。
事迹比较基准 中证盘算推算机主题指数收益率*95%+银行活期进款利率（税后）*5%
本基金为ETF聚合基金，指标ETF为股票型指数基金，因此本基金属于
较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风
风险收益特征 险水平高于羼杂型基金、债券型基金和货币阛阓基金。本基金主要通
过投资于指标ETF追踪方向指数融会，具有与方向指数以及方向指数所
代表的证券阛阓一样的风险收益特征。
(二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表
投资组结伴产建立图表
数据截止日历：2024-09-30
备付金系数
(三) 自基金契约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-5.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%
-25.00%
-30.00%
净值增长率 -0.13% -0.08% -24.34% -2.18%
事迹基准收益率 -0.59% -2.13% -26.19% -2.06%
注：1、本基金契约奏效曩昔不悦齐备当然年度，按曩昔现实运作期限盘算推算净值增长率，不
按整个这个词当然年度进行折算。自2020年12月7日起，C类基金份额净值和基金份额累计净值开
始盘算推算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样式/费率 备注
/捏有期限（N）
申购费（前收费） - 0.00%
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 0.00%
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金财富中扣除：
收费样式/年费率
用度类别 收取方
或金额（元）
经管费 0.50% 基金经管东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售作事费 0.30% 销售机构
审计用度 40,000.00 司帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 章程裸露报刊
其他按照国度联系
章程和《基金契约》
其他用度 关联作事机构
商定不错在基金财
产中列支的用度
注：1、本基金基金财产中投资于指标ETF部分的基金财富净值不收取经管费。本基金基金
财产中投资于指标ETF部分的基金财富净值不收取托管费。
终现实金额以基金按期陈诉裸露为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必代，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售作事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报裸露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的招募说明书（更新）等销售文献。
本基金靠近的主要风险有阛阓风险、运魄力险、流动性风险、法律文献风险收益特征表
述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特定风险偏激他风险等。
本基金特定风险：
本基金为 ETF 聚合基金，主要投资于指标 ETF，因此指标 ETF 靠近的风险（举例指标
ETF 的经管风险、操魄力险、基金份额二级阛阓走动价钱折溢价的风险和时期风险等风险）
可能获胜或迤逦成为本基金的风险。
本基金为指标 ETF 的聚合基金，
但不行保证本基金的融会与指标 ETF 的融会十足一致，
产生互异的原因包括以下几个方面：
（1）投资对象和投资鸿沟的不同，会导致两只基金的事迹有互异；
（2）投资经管样式的不同，如在指数化投经验程中，不同的经管样式会导致追踪指数
的水平、时期技巧、买入卖出的时机遴荐等的不同，会导致两只基金的事迹有互异；
（3）基金鸿沟、投资成本、各式用度与税收的不同，会导致两只基金的事迹有互异。
由于两只基金的投资对象和投资鸿沟不同，投资经管样式不同，基金鸿沟也可能不同，是以，
本基金的投资成本、各式用度及税收可能不同于指标 ETF；
（4）现款比例及现款经管样式的不同，会导致两只基金的事迹有互异。本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约需交纳的走动保证金后，捏有的现款或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。而指标 ETF 则莫得这项章程。
（1）方向指数波动的风险
方向指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司经营现象、投资东谈主心理
和走动轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
（2）方向指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金契约章程，如出现变更方向指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原方向指数的投资战略将会改造，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将与新的方向指数保捏一致，投资东谈主须承担此项调整带来的风险与成本。
以下成分可能使基金投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离，也可能使基金的
追踪误差阻挡未达商定指标：
（1）由于方向指数调整成份股或变更编制格局，使本基金在相应的组合调整中产生跟
踪偏离度与追踪误差。
（2）由于方向指数成份股发生送配股、增发等行动导致成份股在方向指数中的权重发
生变化，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪误差。
（3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标
的指数收益率，从而产生追踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合或承担
冲击成本而产生追踪偏离度和追踪误差。
（5）由于基金投经验程中的证券走动成本，以及基金经管费和托管费等用度的存在，
使基金投资组合与方向指数产生追踪偏离度与追踪误差。
（6）在本基金指数化投经验程中，基金经管东谈主的经管才能，举例追踪指数的水平、技
术技巧、买入卖出的时机遴荐等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对方向指
数的追踪进程。
（7）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的法则，基金投资组合中个别股票
的捏有比例与方向指数中该股票的权重可能不十足疏导；因空匮卖空、对冲机制偏激他用具
酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错
误等，由此产生追踪偏离度与追踪误差。
如因方向指数编制执法调整或其他成分导致本基金的追踪误差阻挡未达商定指标，本基
金净值融会与指数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的方向指数由指数编制机构发布并经管和养息，畴昔指数编制机构可能由于各式
原因罢手对指数的经管和养息，本基金将根据基金契约的商定自该情形发生之日起十个责任
日内向中国证监会陈诉并提议措置决策，如更换基金方向指数、移动运作样式，与其他基金
吞并、或者隔断基金契约等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。
自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至措置决策确按时代，基金经管东谈主应按照指
数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息罢免基金份额捏有东谈主利益优先原则看护基金
投资运作。该时代由于方向指数不再更新等原因可能导致指数融会与关联阛阓融会有在互异，
影响投资收益。
方向指数成份股可能因各式原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险：
（1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。
（2）在极点情况下，方向指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股
以赢得足额的妥当条目的赎回款项，由此基金经管东谈主可能选用暂停赎回的步伐，投资者将面
临无法赎回一谈或部分基金份额的风险。
本基金运作历程中，当方向指数成份股发生昭彰负面事件靠近退市，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金经管东谈主应当按照捏有东谈主利益优先的原则，执行里面决策门径后实时对相
关成份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误差。
本基金可投资财富守旧证券，主要存在以下风险：1）特定原始职权东谈主收歇风险、现款
流瞻望风险等与基础财富关联的风险；2）财富守旧证券信用增级步伐关联风险、财富守旧
证券的利率风险、评级风险等与财富守旧证券关联的风险；3）经管东谈主负约违纪风险、托管
东谈主负约违纪风险、专项有经营账户经管风险、财富作事机构违纪风险等与专项有经营经管关联的
风险；4）战略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时期风险和操魄力险等其他风
险。
本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的阛阓风险、信用风险、操魄力险和
法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动譬如向用具更为剧烈。何况由于股
指期货订价复杂，不妥当的估值可能使基金财富靠近失掉风险。股指期货接受保证金走动制
度，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻浅的变动就可能会使投资
东谈主职权遭遇较大失掉。股指期货接受逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在章程的时代内补足保
证金，按章程将被强制平仓，可能给投资东谈主带来失掉。
本基金可投资国内照章刊行上市的存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证
券价钱波动影响，与存托根据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里走动机制相
关的风险可能获胜或迤逦成为本基金风险。
（二）要紧教唆
中国证监会对本基金的变更注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎极力的原则经管和哄骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金契约确当事东谈主。
因《基金契约》而产生的或与《基金契约》联系的一切争议，应经友好协商措置，如经
友好协商未能措置的，则任何一方有权按《基金契约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
契约》。
基金居品贵府纲目信息发生要害变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期关怀基金经管东谈主发布的关联临时
公告等。
五、其他贵府查询样式
以下贵府详见基金经管东谈主网站 www.gtfund.com 或考虑客服电话：400-888-8688
